Sistema de negociação de taxa de recompensa de risco

Day Trade Better Usando Win Rate e Risk-Reason Ratios.

Ele & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer com que seus vencedores contam.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você será um comerciante rentável, mas isso não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de suas vitórias e perdas. Encontrar um equilíbrio entre os índices de taxa de ganhos e risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Ganhe Rácio de Perda.

A maioria dos comerciantes do dia se concentram no índice de vitórias, ou de perda / perda. O fascínio é, eventualmente, alcançar esse estágio onde quase todos os seus negócios são vencedores.

Não seja enganado, ter uma alta taxa de vitoria não significa que você será um comerciante bem-sucedido ou mesmo lucrativo.

Sua taxa de vitória é a quantidade de negociações que você ganha de todas as suas negociações. Por exemplo, se você fizer cinco negociações por dia e ganhar três, sua taxa de vitória diária é 3/5 & # 61; 0.6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês, e você ganhou 60 de 100 negócios, sua taxa de vitória mensal é de 60%.

O índice de perda de vitórias é suas vitórias divididas pelas suas perdas. No exemplo, assumir por simplicidade 60 negócios foram vencedores e 40 eram perdedores (100 - 60). Isso pressupõe que não havia & # 34; flat & # 34; comércios. O índice de perda de ganhos é 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo mais do que você está perdendo. Um índice de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de ganhos superior a 50%, é favorável, mas não é a única história.

Risco de negociação do dia - Razões de recompensa.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em um comércio, relativo ao quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando padrões de curto prazo e sinais comerciais. Isso normalmente significa que cada comércio terá uma perda de parada anexada a ele. A perda de parada determina quantos centavos, carrapatos ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que esteja disposto a arriscar US $ 0,10 no estoque XZYZ, comprando-o em US $ 10,00 e colocando uma perda de parada em US $ 9,90.

Seu risco é corrigido em US $ 0,10 (assumindo que não há derrapagens), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Seu objetivo de lucro estabelece seu retorno esperado.

Assuma, com base em sua análise ou estratégia de negociação, você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, e nesse momento você terá lucro, resultando em um ganho de $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0.20 e # 61; 0,5; em outras palavras, seu risco é metade do seu potencial ganho.

Se você ganhar lucro em US $ 10,10, seu lucro e risco potencial são ambos US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / $ 0,10 e # 61; 1,0. Se você tirar lucro em US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Balancing Win Rate e Risk-Reward in Day Trading.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganhos e a recompensa de risco. Uma taxa de alta vitória não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e uma grande relação risco-recompensa pode significar nada se a taxa de vitória for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começa a chegar a uma estratégia de negociação do dia ou está procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de vitoria maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser lucrativo com uma taxa de ganhos de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma taxa de baixa vitória, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de ganhos de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se sua taxa de vitória for inferior a 50% se esforçar para um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a redução de risco diminuindo quanto mais a taxa de vitórias cair. Quanto mais você perder, maiores serão os seus vencedores quando você ganhar.

Day Trading em seus índices de pico.

Desde que os comerciantes do dia comercializam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Como Frequentemente Negociar), a maioria dos comerciantes do dia deve buscar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas uma recompensa adicional menor.

Essa taxa de ganhos permite uma certa flexibilidade na relação de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais com os ganhadores do que com os perdedores; idealmente, as vitórias devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se arriscar US $ 0,10 tentar fazer pelo menos US $ 0,15. Essa relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1.0, assim mesmo se você tiver um dia livre, apenas ganhando 40% de suas negociações, você provavelmente poderá tirar lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de vitoria muito alta ou uma relação super baixo de risco / recompensa para ser bem sucedida. Faça um equilíbrio e procure consistência.

Para ver cenários sobre o quanto você pode fazer como comerciante do dia usando taxas simples de vitórias e taxas de risco e recompensa, veja: quanto dinheiro faz o dia dos comerciantes.

Risco do sistema de negociação para o rácio de recompensa.

Da última vez eu falei sobre como os comerciantes ficam excessivamente preocupados com uma alta taxa de vitoria. Obviamente, todo mundo gosta de ganhar comércios. Mas o que realmente está acontecendo é que eles estão tentando evitar os sentimentos associados à perda. Na minha opinião, a perda é apenas parte da negociação, por isso é melhor lidar com a perda de negócios e planejar para eles. Se você não leu minha última postagem, pode fazê-lo aqui: Taxa de perda de perda de estratégia de negociação.

Risco do sistema de negociação para o rácio de recompensa.

Hoje quero mostrar como a taxa de perda de ganhos não é tão importante quanto o risco de recompensar. Basicamente, não é importante quantos negócios você ganha desde que você tenha o risco certo para recompensar a proporção. Com isso quero dizer que você define o comércio para ganhar mais dinheiro em negociações vencedoras do que perder em negociações perdidas.

O & # 8220; Santo Graal & # 8221; sistema de negociação não existe.

Eu sei que todos estão procurando o & # 8220; Santo Graal & # 8221; sistema de negociação que tem uma alta taxa de ganho e um alto risco de recompensar a taxa. Seria maravilhoso ganhar com frequência e ganhar muito mais em cada comércio vencedor do que você perder na perda ocasional. Imagine ganhar 97% do tempo em um sistema de negociação de alta freqüência e ter um risco de risco 1: 2 para recompensar (onde você ganha duas vezes mais do que você arrisca).

Não é necessária uma porcentagem de alta vitória para ganhar dinheiro no longo prazo.

Eu não quero estourar sua bolha, mas esse tipo de sistema de negociação não existe. Como discuti no post anterior, você pode criar um sistema de negociação de alta taxa de ganho usando um enorme stop loss e um pequeno take profit. O problema é que você perde muito mais no perdedor ocasional do que você faz nos negócios vencedores. Se você apertou a perda de paragem para que você tenha um bom risco de recompensar (qualquer coisa acima de 1: 1), então você vai perder mais negócios.

No final, é melhor se concentrar mais no seu risco para proporções de recompensa do que na sua taxa de perda de vitórias. Aqui está um exemplo do que estou falando sobre o & # 8230;

ganhar foto de taxa de perda.

Como você pode ver, houve muitas negociações perdidas. Mas o vencedor foi grande o suficiente para cobrir todas as perdas e ser muito lucrativo.

Eu não estou dizendo que você deveria negociar um sistema como este. Eu estou usando isso como um exemplo para mostrar como você pode ter uma taxa de perda de vitórias terrível e ainda acabar com um sistema rentável. Os operadores de swing e traders de posição podem resistir a uma série de pequenas perdas se conseguirem lucros máximos nos negócios que seguem o seu caminho.

Começando por Risco Real de Ratio de Recompensa.

Quero mencionar isso quando encontro isso muito. Há muitos sistemas que afirmam ter um bom risco para recompensar a proporção porque eles estabeleceram o comércio com um risco de recompensar a proporção de 1: 1, 1: 1,5, 1: 2, etc. Este é o risco inicial para recompensar a proporção .

Mas o risco real de recompensar a taxa é o que acontece quando o negócio é fechado. Muitas vezes, os negócios estão fechados cedo por um motivo ou outro bem abaixo dos níveis iniciais de lucro. Isso faz com que o risco real de recompensar a taxa seja muito menor do que o risco inicial de recompensar a taxa, e geralmente o tempo é menor que 1: 1.

Considero esta uma das melhores razões para automatizar sua estratégia de negociação, ou pelo menos automatizar a parte de saída da negociação. Muitas vezes, entramos em negociações com as melhores intenções de deixar o comércio correr para a perda de stop ou para tirar proveito, mas fechar o comércio cedo. Nós queremos ver o preço indo contra nós e fechar o comércio para evitar uma perda maior, ou nós vemos o comércio a nosso favor e queremos garantir que ganhamos algum lucro fechando o comércio cedo. Isso reduzirá seu risco real de recompensar o índice de maneira significativa.

Balanceamento de taxa de recompensa de risco e taxa de vitória.

Para ter um sistema de negociação bem-sucedido, você precisa ter um equilíbrio entre seu risco para taxa de recompensa e taxa de vitória. A combinação dos dois é o que determina se a sua estratégia comercial é rentável ou não. Então, o que você deve filmar?

Eu gosto de ter um risco para recompensar a relação de pelo menos 1: 1.5. É ainda melhor fotografar para 1: 2 ou superior. Dessa forma, posso ter uma taxa de ganho de 50% e ainda ser lucrativa. Se a minha taxa de vitória cair abaixo de 50%, a redução não deve ser muito ruim. Quando a taxa de ganho aumenta acima de 50%, alguns lucros realmente agradáveis ​​são possíveis.

Negociar um sistema com uma taxa de 50% de ganância tira muita pressão sobre a negociação. Você não precisa se preocupar com todas as perdas, porque elas são esperadas. E se você se ater às suas regras de negociação e pode ter um risco real de recompensar a proporção de 1,5 ou melhor, você verá lucros em sua conta.

Como afirmei acima, uma das partes mais difíceis da negociação é permitir que o seu negócio seja executado sem interferência, uma vez que é colocado. Essa é uma grande vantagem de automatizar sua estratégia de negociação ou a estratégia de saída. Se você achar difícil deixar os negócios funcionarem e ter o hábito de fechar os negócios com antecedência, você deve considerar o uso de um consultor especializado para gerenciar seus negócios.

Se você tiver experiência comercializando risco diferente para os índices de recompensa, deixe um comentário abaixo.

1 resposta.

Oh, sem dúvida, seu pensamento é verdadeiro. Eu sei que vi muitos exemplos sobre minha carreira comercial. Ele também não se limita à negociação Fx I & # 8217; tenho certeza. Eu acho que Sports Gambling é outra área onde a psicologia da alta vitória, baixa perda se apodera.

Fundamentalmente, acho que a maioria das pessoas é de curta duração por natureza e especialmente onde o dinheiro está envolvido. Eu notei com muitos operadores novatos que eu menti que a pressão para se afastar de uma boa estratégia é imensa se os primeiros negócios não forem bem-sucedidos. Isso é verdade quando a negociação de demonstração, duplamente assim, uma vez que os fundos estão na linha.

Existe também uma consciência subjacente de que os mercados mudam, de modo que, com alguns traders, existe uma expectativa de que que o mercado irá se adaptar à sua estratégia para torná-lo malsucedido. O problema, é claro, é que nós não sabemos quando isso acontecerá, então qualquer resultado insignificante de resultados ruins faz com que as pessoas se mexam.

Risco para recompensar a relação de negociação Definição e explicação.

Como estabelecer e usar uma relação risco / recompensa na negociação.

O rácio de risco para recompensa é usado para avaliar o potencial de lucro de um comércio em relação ao seu potencial de perda. A fim de atingir o risco / recompensa de um comércio, tanto o risco quanto o potencial de lucro de um comércio devem ser definidos pelo comerciante. O risco é determinado usando uma ordem de perda de parada, onde o risco é a diferença de preço entre o ponto de entrada do comércio e a ordem de perda de parada. Um objetivo de lucro é usado para estabelecer um ponto de saída se o comércio se mover favoravelmente.

O lucro potencial para o comércio é a diferença de preço entre a meta de lucro e o preço de entrada.

Se um comerciante comprar um estoque em US $ 25,60, coloca uma perda de parada em US $ 25,50 e uma meta de lucro em US $ 25,85, então o risco no comércio é de US $ 0,10 ($ 25,60 - $ 25,50) e o potencial de lucro é de US $ 0,25 (US $ 25,85 - US $ 25,60).

O risco é então comparado ao lucro para criar a relação: risk / reward & # 61; $ 0,10 / $ 0,25 & # 61; 0,4.

Se a proporção for superior a 1,0, isso significa que o risco é maior do que o potencial de lucro no comércio. Se a proporção for inferior a 1,0, o potencial de lucro é maior do que o risco.

Escavando mais fundo no Risco / Relação de recompensa.

Isoladamente, parece que o risco baixo / ratios de 0,1 ou 0,2 seria melhor, mas isso não é necessariamente o caso. Os comerciantes também devem considerar as chances de que seu objetivo de lucro será atingido antes da perda de stop. Você pode fazer com que qualquer comércio pareça atraente, colocando seu objetivo de lucro muito longe do ponto de entrada, mas com que frequência o mercado alcançará esse alvo elevado antes de atingir o nível de perda de parada muito mais próximo?

Portanto, há um ato de equilíbrio entre fazer negócios que oferecem mais lucro do que risco, mas onde o comércio ainda tem chances razoáveis ​​de atingir o objetivo antes da perda de parada. Para a maioria dos comerciantes de dias, os índices de risco / recompensa geralmente se situam entre 1,0 e 0,25, embora existam exceções. Os comerciantes do dia, os comerciantes de swing e os investidores devem se afastar dos negócios onde o potencial de lucro é menor que o que eles colocam em risco (risco / recompensa superior a 1,0).

Há oportunidades favoráveis ​​suficientes disponíveis que há poucas razões para assumir mais risco por menos lucro.

Ao estabelecer o risco / recompensa para um comércio, coloque a perda de parada em um lugar lógico no gráfico de acordo com a sua estratégia, em seguida, coloque um objetivo de lucro lógico com base em sua estratégia / análise. Esses níveis não devem ser escolhidos aleatoriamente. Quando os locais de perda de parada e metas de lucro são estabelecidos, apenas avalie o risco / recompensa do comércio e decida se o comércio vale a pena tomar. Um erro comum é que os comerciantes têm uma certa relação risco / recompensa em mente (por exemplo, eles querem arriscar apenas US $ 0,05 e tentar fazer $ 0.20) e então você simplesmente entra em qualquer lugar e faz uma perda de parada $ 0,05 de distância e uma meta de lucro $ 0.20 . Isso pode ocasionalmente funcionar, mas não é uma maneira ideal de negociar.

Para negociar efetivamente, um plano de negociação esteja em vigor, o que lhe diz exatamente quando e onde você entra em um comércio, e como, por que e onde e irá colocar seus níveis e metas de stop loss em várias condições de mercado. Em seguida, tenha uma regra que estipule que você só toma negócios que produzem uma relação risco / recompensa de um certo número ou menor.

Palavra final sobre o Risco para a Relação de recompensa.

De forma isolada, geralmente é melhor levar negócios que apresentam taxas de risco / recompensa menores, pois isso significa que o potencial de lucro supera o risco.

O risco / recompensa não precisa ser muito baixo para ser eficaz, no entanto; Qualquer coisa abaixo de 1.0 provavelmente produzirá melhores resultados do que levar negócios com uma proporção de risco / recompensa superior a 1,0. O rácio de risco para recompensar é frequentemente utilizado em combinação com alguns dos outros rácios de gestão de risco, como o índice de vitória para perda (que compara o número de negociações vencedoras e perdidas) e a porcentagem de interrupção (que dá o número de vencedores negociações que são necessárias para se equilibrar).

O índice de risco para recompensa também é conhecido como: Risco / Relação de Recompensa, Risco: Recompensa, Recompensa ao Risco, Recompensa / Risco, Recompensa: Risco.

Rácio de risco / recompensa

O que é uma 'relação risco / recompensa'?

Muitos investidores utilizam um índice de risco / recompensa para comparar os retornos esperados de um investimento com a quantidade de risco assumida para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantia que o comerciante perderá se o preço se mover na direção inesperada (o risco) pela quantidade de lucro que o comerciante espera ter feito quando a posição é fechada (a recompensa).

BREAKING Down 'Risco / Relação de Recompensa'

Investir com um foco de risco / recompensa.

Os investidores costumam usar ordens de stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar as perdas e administrar diretamente seus investimentos com foco em risco / recompensa. Uma ordem de stop-loss é um gatilho de negociação colocado em uma ação que automatiza a venda do estoque de uma carteira se a ação atingir uma baixa especificada. Os investidores podem definir automaticamente ordens de stop-loss através de contas de corretagem e geralmente não exigem custos de negociação adicionais exorbitantes.

Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company por US $ 20 e coloca uma ordem stop-loss em US $ 15 para garantir que as perdas não excedam US $ 500. Suponha também que esse trader acredita que o preço da XYZ chegará a US $ 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar US $ 5 por ação para obter um retorno esperado de US $ 10 por ação depois de fechar o cargo. Já que o trader pode dobrar a quantia que arriscou, ela teria uma relação de risco / recompensa de 1: 2 naquele negócio em particular.

Usando o Risk / Reason Ratio to Your Advantage.

Investir com um foco de risco / recompensa para ações individuais usando pedidos stop-loss pode ajudar significativamente os investidores a gerenciar o risco geral em seus investimentos. As ordens de stop-loss permitem aos investidores colocar um gatilho de venda em seus investimentos essencialmente apenas no custo de negociação do comércio de blocos. Com esse mecanismo de negociação, os investidores podem manipular os índices de risco / recompensa para seu benefício, estabelecendo uma relação de risco / recompensa específica de sua escolha por investimento.

Por exemplo, se um investidor conservador buscar uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 para um investimento especificado, ele poderá usar a ordem de stop-loss para ajustar a relação risco / recompensa à sua especificação de investimento. Neste caso, no exemplo de negociação indicado acima, se um investidor tiver uma taxa de risco / recompensa de 1: 5 necessária para seu investimento, ele definiria a ordem de stop-loss em $ 18.

Como usar a relação de risco de recompensa, como um profissional.

Como usar a relação de risco de recompensa, como um profissional.

Deixe-me tirá-lo do caminho: o winrate na negociação é completamente irrelevante por conta própria. Muitos comerciantes colocam muita ênfase no winrate e não entendem que um winrate não lhe diz nada sobre a qualidade de um sistema ou de um comerciante.

Você pode perder dinheiro com 80% ou mesmo com uma winrate de 90% se seus poucos perdedores são tão grandes que eliminam seus vencedores. Por outro lado, você pode ter um sistema rentável, mesmo com um winrate de 50%, 40% ou onl 30% se você é bom em deixar os vencedores correr e cortar perdas baixas.

Tudo se resume à sua taxa de risco de recompensa.

O índice de recompensa para risco (RRR, ou taxa de risco de recompensa) é talvez a métrica mais importante na negociação e um comerciante que entenda que o RRR pode melhorar suas chances de se tornar rentável.

Mitos da Relação de Risco de Recompensa.

Deixe o primeiro abordar alguns dos equívocos comuns sobre o RRR para ajudá-lo a entender o que a maioria das pessoas cometeu errado antes de mergulhar nos detalhes do RRR e como usá-lo.

Mito 1: o índice de risco de recompensa é inútil.

Muitas vezes você lê que os comerciantes dizem que o índice de recompensa-risco é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Quando você usa o RRR em combinação com outras métricas de negociação (como winrate), ele se torna rapidamente uma das ferramentas de negociação mais poderosas.

Sem conhecer a razão de risco de recompensa de um único comércio, é literalmente impossível negociar de forma rentável e logo você aprenderá o porquê.

Mito 2: & # 8220; Good & # 8221; vs. & # 8220; mau & # 8221; taxa de risco de recompensa.

Com que frequência você ouviu falar alguém sobre uma relação de risco de recompensa "mínima" genérica e arbitrariamente escolhida?

Mesmo os livros de negociação populares geralmente afirmam que você precisa de pelo menos um RRR de 2: 1 ou superior; # 8211; principalmente sem sequer conhecer outros parâmetros comerciais.

Não há nada como bom ou mau coeficiente de risco de recompensa. Apenas se resume a como você o usa. Você pode até negociar lucrativamente com uma taxa de risco de recompensa de 1: 1 ou menos, como veremos mais tarde.

Mito 3: um comércio ruim não se torna melhor com uma alta proporção de risco de recompensa.

Muitas vezes, os comerciantes pensam que, ao usar um lucro maior ou uma perda de parada mais próxima, eles podem facilmente aumentar sua relação de risco de recompensa e, portanto, melhorar seu desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim.

Usar uma ordem de lucro mais amplo significa que o preço não pode alcançar a ordem de lucro com facilidade e você provavelmente verá um declínio no seu winrate. Por outro lado, definir a sua parada mais próxima aumentará as paradas prematuras e você será expulso das negociações muito cedo.

Os comerciantes amadores muitas vezes justificam negócios "ruins" em que eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: taxa de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um comércio ruim não se torna aceitável de repente ao esperar aleatoriamente alcançar uma recompensa maior: razão de risco.

The Basics & # 8211; Razão de risco de recompensa 101.

Basicamente, o índice de risco de recompensa mede a distância da sua entrada para a sua perda de parada e sua ordem de lucro e, em seguida, compara as duas distâncias (o vídeo no final mostra isso).

Passo 1: calculando o RRR.

Digamos que a distância entre sua entrada e perda de parada é de 50 pontos e a distância entre a entrada eo seu lucro de tomada é de 100 pontos.

Então, a razão de risco de recompensa é de 2: 1 porque 100/2 = 2.

RRR = (Take Profit & # 8211; Entry) / (Entry & # 8211; Stop loss)

e vice-versa para um comércio de venda.

Passo 2: Winrate mínimo.

Quando você conhece a relação de recompensa: risco para seu comércio, você pode calcular facilmente o winrate mínimo exigido (veja a fórmula abaixo).

Por que isso é importante? Porque se você fizer negócios com um RRR pequeno, você perderá dinheiro no longo prazo, mesmo se você achar que você encontra bons negócios.

Winrate mínimo = 1 / (1 + Recompensa: Risco)

Exemplo 1: Se você inserir uma negociação com uma recompensa de 1: 1: razão de risco, sua winrate geral deve ser superior a 50% para ser um comerciante lucrativo:

Cheat Sheet for reward: taxa de risco e winrate.

Os comerciantes que entendem essa conexão podem ver rapidamente que você não precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: taxa de risco para ganhar dinheiro como comerciante. Enquanto sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate histórica, sua negociação proporcionará uma expectativa positiva.

Encontrar uma estratégia comercial rentável.

Agora, deixe colocar tudo isso e deixe-nos dar uma olhada em algumas estatísticas de desempenho e como o RRR se encaixa.

Abaixo, vemos uma simulação de desempenho em nosso periódico de negociação edgewonk baseado em uma estratégia com um winrate de 50% e um risco de 2,5% por comércio. O RRR foi inicialmente definido para 2: 1 em média por comércio.

Você pode ver isso fora desses 20 resultados simulados (os diferentes gráficos), todos eles foram positivos após 500 negócios. Lembre-se, com um winrate de 50%, você só precisa de um RRR maior do que 1: 1 para negociar lucrativamente. Com um RRR 2: 1 você pode potencialmente negociar muito lucrativo com um winrate de 50%.

Dica: se você sabe que tem um winrate de cerca de 50%, procure apenas trocas que ofereçam pelo menos 1.5: 1 ou 2: 1 ou até mesmo para criar um buffer e acelerar o crescimento da sua conta.

Agora, vamos dar uma olhada na mesma estratégia com o mesmo risco por comércio e o mesmo winrate. A única coisa que mudei foi o RRR.

Agora, cada comércio possui um RRR de 1: 1.

Você pode ver que dos 20 resultados simulados, apenas alguns geraram um resultado positivo e muitos mostraram um resultado negativo.

Com um winrate de 50%, negociar um RRR de 1: 1 é muito volátil e a variação será enorme. Lembre-se, com um winrate de 50%, você precisa de um RRR maior que 1: 1.

Lembre-se: Com um winrate de 50%, o RR 1: 1 é apenas o limite, razão pela qual recomendamos adicionar um buffer ao RRR, uma vez que você conheça seu winrate.

Aqui é outro vídeo que fiz recentemente onde mostro a conexão entre o RRR e winrate novamente.

Extra: comerciantes profissionais sobre recompensa: razão de risco.

"Você sempre pode encontrar algo onde você pode distorcer a relação de risco de recompensa tão a seu favor que você pode fazer uma variedade de pequenos investimentos com grandes oportunidades de risco de recompensa que devem dar-lhe uma mínima dificuldade de retirada e oportunidades máximas de ascensão". - Paul Tudor Jones.

"Não é se você está certo ou errado, isso é importante, mas quanto dinheiro você ganha quando você está certo e quanto você perde quando está errado." - George Soros.

“Francamente, não vejo mercados; Eu vejo riscos, recompensas e dinheiro. ”- Larry Hite.

"É essencial aguardar trades com uma boa relação risco / recompensa. A paciência é uma virtude para um comerciante. "- Alexander Elder.

"Paul Tudor Jones [tinha um princípio que costumava usar] chamado 5: 1. [...] ele sabe que ele vai estar errado [às vezes] então se ele perder um dólar e tiver que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda está com US $ 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em boa forma. "- Anthony Robbins em Paul Tudor Jones.

"O mais importante é o gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro. Qualquer um que seja bem sucedido irá dizer o mesmo. "- Marty Schwartz.

Comentários (4)

Cheguei às mesmas conclusões. Concordo totalmente com o artigo.

& # 8221; & # 8230; apenas procure negociações que ofereçam pelo menos 1,5: 1 ou 2: 1 ou mesmo mais alto & # 8230; & # 8221; Como detectar esses negócios? Não é um caso de ilusões? Afinal, qualquer coisa pode acontecer depois que um entrou em um comércio. Hoje em dia troco dois contratos. O primeiro é 1: 1 e o segundo atinge 2: 1 Eu me movo para a entrada e então meu alvo se torna 3: 1.

Meu quip de negociação favorita: & # 8220; Ninguém sabe nuttin & # 8217;. & # 8221;

Obrigado por publicar. Seus artigos são de grande valor.

Mantenho o meu risco pequeno para que eu possa permanecer no jogo e tentar não cortar os vencedores. Não é fácil, mas ninguém disse que o comércio é fácil.

oi como isso seria aplicado quando as opções de negociação a curto prazo? swing ou day trading, sendo opções.

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Sistema de gerenciamento de dinheiro # 5 (risco vencedor: razão de recompensa)

Enviado por Edward Revy em 25 de agosto de 2009 - 02:51.

A relação risco / recompensa é um dos parâmetros mais influentes de qualquer sistema Forex.

Um bom índice de risco / recompensa é capaz de tornar rentável um sistema não lucrativo, enquanto um baixo índice de risco / recompensa pode transformar uma configuração vencedora em uma estratégia perdedora.

Qual é a relação risco / recompensa?

Risco - simplesmente referido ao montante de ativos que estão sendo colocados em risco. No Forex, é a distância do nosso nível Stop loss (em pips) multiplicado pelo número de lotes negociados. Por exemplo. uma perda de parada em 50 pips com 2 lotes negociados nos daria um risco total de 100 pips.

Recompensa - a quantidade de pips que procuramos obter em qualquer comércio específico - em outras palavras, a distância para o nível Take Profit.

Exemplo de relação risco / recompensa:

100 pips parar vs 200 pips lucro objetivo nos dá 1: 2 risco / recompensa.

25 pips param vs 75 pips profit dá taxa de risco / recompensa 1: 3.

Por que considerar a relação risco / recompensa?

Um sistema de negociação médio que é capaz de produzir pelo menos 50% dos sinais vencedores automaticamente se torna rentável se suas metas de stop e lucro estiverem definidas em uma razão de risco / recompensa 1: 2 ou superior.

Por outro lado, um sistema de negociação que é capaz de fornecer mais de 70% dos sinais vencedores ainda pode ser desproporcional no longo prazo se mostrar uma gestão de dinheiro fraca com, por exemplo, uma relação risco / recompensa 3: 1.

Pequeno risco - grande recompensa: uma fórmula vencedora usada por comerciantes profissionais.

Como eles fazem isso? Vamos rever alguns exemplos práticos:

Com baixo risco: altas entradas de recompensa no re-teste da linha de tendência, os negócios experientes podem permitir ser errado várias vezes antes de retirar um vencedor e ainda acabar em lucro.

A canalização, mercados com limites de mercado também oferecem baixo risco: oportunidades comerciais elevadas. Além disso, não se trata apenas de entrar / sair de um comércio, mas também de rever as tendências anteriores e posicionar-se na direção da fuga mais provável e, desta forma, buscar lucros adicionais, mais uma vez, eliminando o risco de parar de ser atingido .

Os comerciantes da onda gostam de montar as tendências do mercado entrando nos níveis de retracement de preços. Estes níveis podem ser encontrados usando vários estudos e indicadores: níveis de Fibonacci, níveis de suporte / resistência, linhas de tendência, médias móveis, que são tratadas como linhas de tendência flexíveis, etc. Todos esses estudos ajudam a ver os pontos de retração de retracement.

Ao fazer uma análise complexa de um retracement, é dada especial atenção aos níveis de preços em que dois ou mais estudos coincidem no lugar e no tempo entre si.

Não importa o sistema comercial que você usa, se você certificar-se de que seu risco: a proporção de recompensa está configurada corretamente, você estará negociando em um lado lucrativo, mesmo quando o número de seus negócios perdidos for maior do que o número de negociações vencedoras.

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Desculpe decepcioná-lo, mas isso não é tão fácil.

Se você definir seu SL para 20p e TP para 80p, é muito mais provável que você atinja seu SL.

antes de bater seu TP mesmo que seu sistema dê sinais corretos 50% do tempo.

Obrigado, esse é um bom ponto. Não estou dizendo que é fácil. Estou dando um conselho a seguir para maximizar as chances de negociação de Forex bem sucedida.

Entrar em algum lugar e definir SL para 20 e TP para 80 não funcionará, você está certo sobre isso.

A parte mais desafiadora é entrar em uma posição no melhor nível possível e definir a menor parada possível. Para fazer isso com a máxima precisão, é preciso conhecer muito sobre os mercados.

Mesmo quando suas folhas de negociação começam a ficar assim: L L L L L L L L L L L L L W, você pode facilmente ser um comerciante feliz e lucrativo, porque não o número, mas o tamanho das Vitórias e Perdas são importantes.

Isso é verdade. O melhor sistema forex é "Risk and Reward Ratio". Sem Risco e Recompensa, você apenas faz seu corretor rico.

Grandes visuais de risco e recompensa. O melhor que eu vi em risco e recompensa.

Ótima maneira de ensinar esse fato importante. É algo que você pode imprimir em sua mente para agir quando essas configurações se valem com baixo risco. Obrigado,

obrigada obrigada.

Referência adicional aqui em:

Você também precisa levar em consideração as estatísticas do assunto. Por exemplo, uma parada de 25 pips e um lucro de 75pip é 3: 1 como você disse acima. Mas não é bom, a menos que você esteja ganhando mais de 25% do tempo. Exatamente 25% do tempo estaria pairando e menor do que seria fazer perdas. Simplesmente ajustar a proporção pode não ajudar, como já foi apontado antes de que uma marca mais próxima (seja parada ou lucro) seria atingida com mais freqüência que um mais distante.

Bom ponto também. Deve haver um equilíbrio.

Por outro lado, se você ganhar apenas 25% do tempo, seu sistema provavelmente não é o mais efetivo; a menos que, é claro, o seu risco: as médias de proporção de recompensa em 1:10 (raramente proporção para ilustrar o ponto principal).

Obrigado por mostrar o índice de recompensa de risco com base no gráfico ou gráfico. Eu acho que eu tentaria. Para mim, mostra quão confiante ou confortável é quando você começa a fazer uma entrada para comprar ou vender.

Para um longo prazo, jogar Forex,

ganhar peça pequena, perda de peça grande, e. SL40, TP20.

Desenvolvendo uma falta de confiança no futuro.

Na próxima vez que você considerar, SL100, TP10.

Como o TP10 é fácil de alcançar do que o TP20.

ganhar grande peça, perda de peça pequena, e. SL20, TP40.

Desenvolver uma confiança no futuro.

Em que próxima vez você pode considerar, SL10, TP100.

Desde TP100 você sabe como conseguir.

É assim que vejo.

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