Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
Os encargos de swap são liberados semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculados com base na análise de gerenciamento de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem a sua própria taxa de swap e é medido em um tamanho padrão de 1,0 lote (100.000 unidades básicas).
As taxas de swap publicadas abaixo são indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch Então Clique com o botão direito no Market Watch e selecione Symbols Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco, PDS e FSG e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.
O Pepperstone Group Limited está registrado na Austrália no Nível 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000 e está licenciado e regulamentado pela Australian Securities and Investments Commission.
&cópia de; 2018 Pepperstone Group Limited | ACN 147 055 703 | AFSL No.414530.
Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Lidar com taxas de swap no seu sistema Forex.
Não é um segredo que a maioria das plataformas comerciais de back-testing para negociação Forex não implementem corretamente o cálculo dos encargos creditados / debitados devido às taxas de swap na negociação Forex. Plataformas como o Metatrader 4 usam o último valor disponível do corretor para calcular as taxas de swap para todo o histórico & # 8211; grosseiramente impreciso, pois esses valores mudam muito com o tempo & # 8211; enquanto outros ignoram completamente as taxas de troca dentro das simulações. No entanto, existem algumas coisas que você pode fazer para aliviar a influência das taxas de swap em sua estratégia, de modo que as características estatísticas da sua estratégia não serão afetadas tremendamente por ignorar essas cobranças ou levá-las em conta apenas de forma aproximada. Hoje, vamos aprender a conceber estratégias de negociação que não são tão influenciadas pelos swaps e também aprenderemos a potencialmente evitar a superestimação do desempenho ao introduzir os piores históricos de swaps, mesmo que esta seja apenas uma solução aproximada.
Quais são as taxas de swap? Estas são as taxas de juros que são creditadas ou debitadas a sua conta quando a rolagem diária para uma posição de negociação Forex acontece onde uma moeda está sendo realizada em troca de outra. A diferença nas taxas de juros para essas duas moedas define a taxa de swap que pode ser positiva ou negativa, dependendo do que você está emprestando e emprestando. Por exemplo, se você entrar em um comércio AUD / JPY no momento, você pode esperar uma taxa de empréstimo anualizada para JPY de cerca de 0,25% com uma taxa de empréstimos para AUD de cerca de 1,64%. Isso significa que você esperaria ganhar 1,39% ao ano simplesmente de manter uma posição longa AUD / JPY. No entanto, as taxas de empréstimo / empréstimo não são simétricas e, se você tiver um curto, sua taxa de empréstimo para AUD será agora de 2,74%, enquanto sua taxa de juros para JPY seria de -0,15%, o que lhe dará uma redução anual efetiva devido a taxas de swap de 2,89%.
Há também algumas peculiaridades importantes no carregamento de swap. O interesse que você ganha ou tem que pagar não é cobrado do mesmo modo entre corretores. A maioria dos corretores cobra juros todos os dias em um determinado horário fixo com juros triplos na quarta-feira (para contabilizar os fins de semana), enquanto outros juros de crédito / débito para sua conta por hora, incluindo fins de semana. Você pode imaginar como carregar em um dado horário determinado a cada dia pode levar a importantes distorções. Pares como AUD / JPY e NZD / JPY vêem regularmente movimentos descendentes próximos de 17 US EST, que é quando a maioria dos corretores paga taxas de juros sobre esses pares. Uma vez que muitos comerciantes de curto prazo tentam simplesmente obter o pagamento do swap de juros trimestral AUD / JPY e NZD / JPY na quarta-feira, sem ter que permanecer por muito tempo, a reação do mercado cancela o dinheiro que eles fazem dessa maneira, diminuindo o valor do par. Isto é análogo ao movimento de desvantagem normal que você vê nos estoques em sua data ex-dividendo, onde uma recompensa faz com que o mercado se comporte de forma a cancelar o benefício, pelo menos no curto prazo.
Uma vez que existe uma assimetria entre as taxas de swap & # 8211; de modo que a soma dos juros acumulados para cargos longos e curtos seja sempre negativa você pode assumir que o swap sempre será uma influência negativa para uma estratégia simétrica (número razoavelmente similar de posições longas e curtas). Isso significa que a falta de incluir swaps nas suas simulações é semelhante a não incluir uma taxa de spread. No entanto, o swap não é o mesmo porque é cobrado e creditado em horas específicas na maioria dos corretores, pelo que a influência em sua estratégia pode mudar muito de acordo com o comércio. É por isso que, ao projetar sistemas sem contabilizar swaps, você deve evitar a negociação nestes momentos, especialmente se você estiver negociando uma estratégia usando maior alavancagem (qualquer coisa acima de 1:20).
Um sistema altamente alavancado que tenta escumar o AUD / JPY usando calções próximas do momento em que os interesses são cobrados parecerá extremamente rentável no back-testing. Você parece ter uma fórmula mágica & # 8220; & # 8221; que prevê que o AUD / JPY descerá em um horário muito específico todas as semanas, possivelmente todos os dias. Na realidade, quando você troca essa estratégia ao vivo, você incorre em custos de troca muito pesados devido aos seus shorts AUD / JPY que negam completamente o ganho e colocam a estratégia em território perdedor. Se você tentar usar um corretor com uma estrutura de cobrança de troca diferente, verá que seus spreads aumentarão significativamente neste momento, pois eles fazem isso para explicar essa oportunidade de arbitragem. Em suma, quando você está fazendo coisas como uma negociação sensivelmente alavancada, você deve considerar que a falta de contabilização de swaps é inaceitável.
Outra solução para o problema de troca & # 8211; que muitas vezes é mais aceitável se as taxas de juros históricas não estão disponíveis В e a estratégia é simétrica - é implementar a taxa de câmbio no pior cenário de taxa de juros historicamente disponível nesse par até agora. Este não é o cenário em que um determinado empréstimo ou A taxa de endividamento foi maior, mas o cenário em que o spread real entre o crédito de swap e o débito foi mais negativo. Isso significa que se, historicamente, um longo tempo demorasse 1,5% ao ano, mantendo um curto -2% e, em outro caso, você aguentou um longo, deu 2% e um curto deu -3%, você escolheria o segundo cenário, porque neste caso Os shorts são 1% mais negativos do que os longos dariam. O pior cenário é o caso em que os juros pagos menos os juros recebidos dão o maior valor. Se você estiver usando simulações de propagação constante, também é mais seguro colocar o carregamento no momento em que a maioria dos corretores faz, pois, se você usar um mecanismo de cobrança constante (creditado / debitado a cada hora), então espalhe o alargamento naqueles tempos torna-se muito mais crítico, como mencionei anteriormente.
Como você pode ver, o melhor que pode fazer é usar as taxas de juros históricas reais para calcular swaps realistas em cada ponto do histórico comercial. Se isso não for possível, a próxima melhor coisa é usar um pior caso de troca histórica derivado do pior spread entre o interesse ganhado e pago e se isso não for possível # 8211; devido às limitações da plataforma, talvez "# 8211; então é muito importante que você simplesmente evite cenários comerciais onde os swaps podem ser importantes. Isso significa potencialmente evitando símbolos em que as taxas de swap desempenham um papel fundamental & # 8211; que inclui AUD / JPY, NZD / JPY e outros & # 8211; e evitando o comércio com alta alavancagem em torno dos tempos de carregamento do swap. Obviamente, outra coisa importante se as taxas de câmbio históricas exatas não estiverem disponíveis é evitar completamente as estratégias assimétricas. Para que o efeito do swap seja diminuído & # 8211; no sentido de que não gera grandes variações nas características do sistema e # 8211; uma estratégia deve sempre ter um número bastante semelhante de longos e shorts em função do tempo, caso contrário, ignorar swaps ou confiar fortemente no & # 8220; pagar o lado & # 8221; do pior tempo de troca histórica pode estar desempenhando um papel fundamental no estabelecimento da rentabilidade do sistema.
Se você quiser saber mais sobre a taxa de permuta e como você também pode fazer back-test usando taxas de swap históricas usando uma plataforma de teste onde você pode modificar o código fonte inteiro, considere se juntar a Asirikuy, um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada em geral.
One Response to & # 8220; Lidar com taxas de swap no seu sistema Forex & # 8221;
Obrigado Daniel, por essa informação.
Isso é relevante para estratégias de longo prazo para negociação intra-dia, quando as posições são mantidas em média por 2-8 horas, o swap ocasional não afeta os resultados finais.
Também há contas de Swap-Free disponíveis. Se 5-10 transações forem executadas por dia, o swap será o mínimo de suas preocupações, comissões e propagação. Existem seus oponentes principais, o swap será muito pequeno da despesa de negociação.
Taxas de câmbio Forex.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são liberadas diariamente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base na análise de gerenciamento de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap.
COISAS PRINCIPAIS PARA CONSIDERAR SOBRE TAXAS DE PODER:
Os swaps são aplicados à sua conta de negociação somente quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de swap negativas em ambos os lados, tanto "longas" quanto "curtas". Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Em uma quarta-feira transações de câmbio à vista (liquidação de 2 dias) são a data de valor sexta-feira, e o swap incorrido será calculado como três dias (sexta-feira)
Para as últimas taxas de Swap, baixe a plataforma de negociação Synergy FX MT4 e siga as instruções abaixo:
1 - Inicie sessão no MT4.
3 - Clique Market Watch.
4 - Clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols.
5 - Escolha o par de moeda que você deseja verificar e selecione Propriedades.
Abra uma conta My Synergy hoje.
COMECE HOJE.
FOREX TRADING.
CARACTERÍSTICAS DE NEGOCIAÇÃO.
Verdadeiro preço ECN.
True ECN Spreads From 0.0 PIPS.
Suporte 24 horas.
Acesso ao telefone dedicado 24 horas e amp; Suporte ao bate-papo.
Taxas de swap (taxas de rolagem): Forex, Commodity & # 038; Índice CFD's.
Uma taxa de swap ou taxa de rolagem é definida como o interesse aplicado (ganho / adicionado ou deduzido / pago) por manter uma posição aberta durante a noite. Cada moeda possui uma taxa de juros associada. Os juros obtidos com o rollover são conhecidos como "roll positivo" # 8217 ;. Os juros pagos em rollover são conhecidos como "roll negativo" # 8217 ;. O Titan FX constantemente analisa nossas taxas de swap e as de nossos concorrentes para garantir que estamos melhor no mercado.
Todos os traders devem estar cientes das taxas de swap nos instrumentos que estão negociando, especialmente os traders que mantêm posições abertas além do final do dia de negociação. Várias estratégias de negociação, como "Carry & # 8217; O comércio realmente faz uso de rollover para lucrar com a diferença de taxa de juros entre as moedas.
As taxas de swap / rolo de Forex são determinadas pelo diferencial da taxa de juros overnight entre as duas moedas envolvidas no par e se a posição é uma compra longa ou curta. Os swaps CFD de índice referem-se à taxa de juros da moeda base do índice associado (por exemplo, GBP para FTSE100). Métodos CFD (Energia e Metais Preciosos) Os produtos de troca são compostos de diferentes fatores que se relacionam com o custo de retenção da commodity.
As taxas de troca podem introduzir complexidade na sua estratégia de negociação. Tenha em mente o seguinte:
Os swaps são aplicados à sua conta de negociação somente quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns instrumentos podem ter taxas de troca negativas em ambos os lados, ambos "longos" e "curtos". As taxas de swap são calculadas em pontos, o MetaTrader 4 as converte automaticamente na moeda base da conta. Cada instrumento tem sua própria taxa de troca. O swap é medido em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades básicas para pares de divisas, cheque MT4 para outros tamanhos de lotes de instrumentos). Os swaps são calculados e aplicados a cada noite de negociação. Para compensar o fechamento do mercado no fim de semana, os swaps são cobrados no triplo da taxa às quartas-feiras em forex e metais e triplicam a taxa às segundas-feiras em energia (petróleo e gás) e CFDs.
Veja as taxas de swap dentro do seu terminal comercial MetaTrader 4 clicando com o botão direito do mouse em qualquer instrumento na seção 'Market Watch' e clique na opção 'Especificação' no menu.
Desloque-se para baixo na janela Especificação do Contrato para ver os detalhes do Swap.
O Swap é pago nas contas Titan FX Blade e Standard. Não há swap pagável nas contas Titan FX Swap Free.
Por conveniência, uma tabela de troca atualizada regularmente é publicada abaixo. Observe que, embora todos os esforços sejam feitos para manter esta tabela atual, você sempre deve verificar em MT4 para a taxa de permuta definitiva. As taxas de câmbio são cotadas em pontos.
Taxas de conversão Titan FX.
Taxas de swap (taxas de rolagem) para Forex, Commodity e Index CFD & # 8217; s.
Abra a conta agora.
Abra hoje uma conta Titan FX Online Forex Trading.
Aviso de Risco: a negociação de Forex e Derivativos traz um alto risco de risco para o seu capital e você só deve negociar com o dinheiro que você pode perder. Os Derivados de Negociação podem não ser adequados para todos os investidores, por isso, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos e procure conselhos independentes, se necessário. Um guia de serviços financeiros (FSG) e declarações de divulgação de produtos (PDS) para esses produtos está disponível no Titan FX Ltd para fazer o download deste site ou cópias impressas podem ser obtidas contactando qualquer escritório Titan FX. O FSG e o PDS devem ser considerados antes de decidir entrar em quaisquer transações com a Titan FX Ltd. Titan FX Ltd está registrada em São Vicente e Granadinas, IBC nº 22933-IBC-2015. O PDS disponível neste site não constitui uma oferta a qualquer pessoa de qualquer interesse a quem não seria lícito fazer tal oferta. Os residentes dos Estados Unidos, da Nova Zelândia ou de St. Vincent e Grenadines são bem-vindos para navegar no nosso site, mas por favor, notem devido a limitações regulatórias que não podemos aceitar qualquer residente dos Estados Unidos, Nova Zelândia ou St. Vincent e Grenadines como cliente. As informações contidas neste site não são direcionadas aos residentes de nenhum país em que a negociação FX e / ou CFDs seja restrita ou proibida pelas leis ou regulamentos locais.
&cópia de; 2018 Titan FX | SVG IBC No. 22933-IBC-2015.
Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Lidar com taxas de swap no seu sistema Forex.
Não é um segredo que a maioria das plataformas comerciais de back-testing para negociação Forex não implementem corretamente o cálculo dos encargos creditados / debitados devido às taxas de swap na negociação Forex. Plataformas como o Metatrader 4 usam o último valor disponível do corretor para calcular as taxas de swap para todo o histórico & # 8211; grosseiramente impreciso, pois esses valores mudam muito com o tempo & # 8211; enquanto outros ignoram completamente as taxas de troca dentro das simulações. No entanto, existem algumas coisas que você pode fazer para aliviar a influência das taxas de swap em sua estratégia, de modo que as características estatísticas da sua estratégia não serão afetadas tremendamente por ignorar essas cobranças ou levá-las em conta apenas de forma aproximada. Hoje, vamos aprender a conceber estratégias de negociação que não são tão influenciadas pelos swaps e também aprenderemos a potencialmente evitar a superestimação do desempenho ao introduzir os piores históricos de swaps, mesmo que esta seja apenas uma solução aproximada.
Quais são as taxas de swap? Estas são as taxas de juros que são creditadas ou debitadas a sua conta quando a rolagem diária para uma posição de negociação Forex acontece onde uma moeda está sendo realizada em troca de outra. A diferença nas taxas de juros para essas duas moedas define a taxa de swap que pode ser positiva ou negativa, dependendo do que você está emprestando e emprestando. Por exemplo, se você entrar em um comércio AUD / JPY no momento, você pode esperar uma taxa de empréstimo anualizada para JPY de cerca de 0,25% com uma taxa de empréstimos para AUD de cerca de 1,64%. Isso significa que você esperaria ganhar 1,39% ao ano simplesmente de manter uma posição longa AUD / JPY. No entanto, as taxas de empréstimo / empréstimo não são simétricas e, se você tiver um curto, sua taxa de empréstimo para AUD será agora de 2,74%, enquanto sua taxa de juros para JPY seria de -0,15%, o que lhe dará uma redução anual efetiva devido a taxas de swap de 2,89%.
Há também algumas peculiaridades importantes no carregamento de swap. O interesse que você ganha ou tem que pagar não é cobrado do mesmo modo entre corretores. A maioria dos corretores cobra juros todos os dias em um determinado horário fixo com juros triplos na quarta-feira (para contabilizar os fins de semana), enquanto outros juros de crédito / débito para sua conta por hora, incluindo fins de semana. Você pode imaginar como carregar em um dado horário determinado a cada dia pode levar a importantes distorções. Pares como AUD / JPY e NZD / JPY vêem regularmente movimentos descendentes próximos de 17 US EST, que é quando a maioria dos corretores paga taxas de juros sobre esses pares. Uma vez que muitos comerciantes de curto prazo tentam simplesmente obter o pagamento do swap de juros trimestral AUD / JPY e NZD / JPY na quarta-feira, sem ter que permanecer por muito tempo, a reação do mercado cancela o dinheiro que eles fazem dessa maneira, diminuindo o valor do par. Isto é análogo ao movimento de desvantagem normal que você vê nos estoques em sua data ex-dividendo, onde uma recompensa faz com que o mercado se comporte de forma a cancelar o benefício, pelo menos no curto prazo.
Uma vez que existe uma assimetria entre as taxas de swap & # 8211; de modo que a soma dos juros acumulados para cargos longos e curtos seja sempre negativa você pode assumir que o swap sempre será uma influência negativa para uma estratégia simétrica (número razoavelmente similar de posições longas e curtas). Isso significa que a falta de incluir swaps nas suas simulações é semelhante a não incluir uma taxa de spread. No entanto, o swap não é o mesmo porque é cobrado e creditado em horas específicas na maioria dos corretores, pelo que a influência em sua estratégia pode mudar muito de acordo com o comércio. É por isso que, ao projetar sistemas sem contabilizar swaps, você deve evitar a negociação nestes momentos, especialmente se você estiver negociando uma estratégia usando maior alavancagem (qualquer coisa acima de 1:20).
Um sistema altamente alavancado que tenta escumar o AUD / JPY usando calções próximas do momento em que os interesses são cobrados parecerá extremamente rentável no back-testing. Você parece ter uma fórmula mágica & # 8220; & # 8221; que prevê que o AUD / JPY descerá em um horário muito específico todas as semanas, possivelmente todos os dias. Na realidade, quando você troca essa estratégia ao vivo, você incorre em custos de troca muito pesados devido aos seus shorts AUD / JPY que negam completamente o ganho e colocam a estratégia em território perdedor. Se você tentar usar um corretor com uma estrutura de cobrança de troca diferente, verá que seus spreads aumentarão significativamente neste momento, pois eles fazem isso para explicar essa oportunidade de arbitragem. Em suma, quando você está fazendo coisas como uma negociação sensivelmente alavancada, você deve considerar que a falta de contabilização de swaps é inaceitável.
Outra solução para o problema de troca & # 8211; que muitas vezes é mais aceitável se as taxas de juros históricas não estão disponíveis В e a estratégia é simétrica - é implementar a taxa de câmbio no pior cenário de taxa de juros historicamente disponível nesse par até agora. Este não é o cenário em que um determinado empréstimo ou A taxa de endividamento foi maior, mas o cenário em que o spread real entre o crédito de swap e o débito foi mais negativo. Isso significa que se, historicamente, um longo tempo demorasse 1,5% ao ano, mantendo um curto -2% e, em outro caso, você aguentou um longo, deu 2% e um curto deu -3%, você escolheria o segundo cenário, porque neste caso Os shorts são 1% mais negativos do que os longos dariam. O pior cenário é o caso em que os juros pagos menos os juros recebidos dão o maior valor. Se você estiver usando simulações de propagação constante, também é mais seguro colocar o carregamento no momento em que a maioria dos corretores faz, pois, se você usar um mecanismo de cobrança constante (creditado / debitado a cada hora), então espalhe o alargamento naqueles tempos torna-se muito mais crítico, como mencionei anteriormente.
Como você pode ver, o melhor que pode fazer é usar as taxas de juros históricas reais para calcular swaps realistas em cada ponto do histórico comercial. Se isso não for possível, a próxima melhor coisa é usar um pior caso de troca histórica derivado do pior spread entre o interesse ganhado e pago e se isso não for possível # 8211; devido às limitações da plataforma, talvez "# 8211; então é muito importante que você simplesmente evite cenários comerciais onde os swaps podem ser importantes. Isso significa potencialmente evitando símbolos em que as taxas de swap desempenham um papel fundamental & # 8211; que inclui AUD / JPY, NZD / JPY e outros & # 8211; e evitando o comércio com alta alavancagem em torno dos tempos de carregamento do swap. Obviamente, outra coisa importante se as taxas de câmbio históricas exatas não estiverem disponíveis é evitar completamente as estratégias assimétricas. Para que o efeito do swap seja diminuído & # 8211; no sentido de que não gera grandes variações nas características do sistema e # 8211; uma estratégia deve sempre ter um número bastante semelhante de longos e shorts em função do tempo, caso contrário, ignorar swaps ou confiar fortemente no & # 8220; pagar o lado & # 8221; do pior tempo de troca histórica pode estar desempenhando um papel fundamental no estabelecimento da rentabilidade do sistema.
Se você quiser saber mais sobre a taxa de permuta e como você também pode fazer back-test usando taxas de swap históricas usando uma plataforma de teste onde você pode modificar o código fonte inteiro, considere se juntar a Asirikuy, um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada em geral.
One Response to & # 8220; Lidar com taxas de swap no seu sistema Forex & # 8221;
Obrigado Daniel, por essa informação.
Isso é relevante para estratégias de longo prazo para negociação intra-dia, quando as posições são mantidas em média por 2-8 horas, o swap ocasional não afeta os resultados finais.
Também há contas de Swap-Free disponíveis. Se 5-10 transações forem executadas por dia, o swap será o mínimo de suas preocupações, comissões e propagação. Existem seus oponentes principais, o swap será muito pequeno da despesa de negociação.
Taxas de câmbio Forex.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se a posição é curta ou longa. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são liberadas diariamente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base na análise de gerenciamento de risco e nas condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap.
COISAS PRINCIPAIS PARA CONSIDERAR SOBRE TAXAS DE PODER:
Os swaps são aplicados à sua conta de negociação somente quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de swap negativas em ambos os lados, tanto "longas" quanto "curtas". Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Em uma quarta-feira transações de câmbio à vista (liquidação de 2 dias) são a data de valor sexta-feira, e o swap incorrido será calculado como três dias (sexta-feira)
Para as últimas taxas de Swap, baixe a plataforma de negociação Synergy FX MT4 e siga as instruções abaixo:
1 - Inicie sessão no MT4.
3 - Clique Market Watch.
4 - Clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols.
5 - Escolha o par de moeda que você deseja verificar e selecione Propriedades.
Abra uma conta My Synergy hoje.
COMECE HOJE.
FOREX TRADING.
CARACTERÍSTICAS DE NEGOCIAÇÃO.
Verdadeiro preço ECN.
True ECN Spreads From 0.0 PIPS.
Suporte 24 horas.
Acesso ao telefone dedicado 24 horas e amp; Suporte ao bate-papo.
No comments:
Post a Comment